トラリピ

トラリピにおけるスワップの重要性。ハーフ&ハーフのスワップの影響は結構でかい。

こんにちは。moya(@kurukurumemo)です。

トラリピの設定として主流となってきているハーフ&ハーフ。

非常にいい手法なのですが、スワップを考えるとなんか腑に落ちない感じでした。

改めてカナダドル円(CAD/JPY)でトラリピを運用してみて、確信が持てましたので一石を投じてみます。

トラリピのハーフ&ハーフとは?

まずは証拠金が劇的に抑えられるハーフ&ハーフについて説明します。

あるレンジをロングトラリピのみで運用する場合、以下のようなレンジ設定となります。

仮にロングトラリピのみで必要な資金を50万円としてみます。

半分より上をショート、半分より下をロングトラリピにすると、以下のようなレンジ設定となります。

レンジが半分になっていますので、同じトラップ幅であればショートに25万円、ロングに25万円ほどの資金が必要となります。

ここからは想像しながら考えてみてください。

現在の価格がオレンジの枠(ロングレンジ)を下回った場合、ロングトラリピの25万円は必要な資金です。

この時、ショートの25万円は必要でしょうか?

正解は必要ないです。

オレンジの枠を下回った場合、ショートのトラリピは全て利確されている状態となり、証拠金も含み損に耐えられるための資金も必要ありません。

つまり、ハーフ&ハーフであればロングに50万円、ショートに50万円必要な設定であっても問題なく運用することができます。

これが証拠金が劇的に抑えられると言われる理由です。

トラリピにおけるスワップポイントの重要性

私の運用しているCAD/JPYで考えると、ロングトラリピは持っているだけでスワップがもらえますが、逆にショートトラリピは持っているだけでスワップを支払わなければいけません。いわゆるマイナススワップです。

ちなみに1万通貨ロングしていると1日に43円もらえ、ショートしていると1日に73円支払う必要があります。

CAD/JPYのトラリピを約3か月運用してみたところ合計の利益は+21,406円で、そのうちの1,566円がスワップの利益です。つまり、7.3%程度はスワップによる利益なんですね。

ロング時のスワップとショート時のマイナススワップはマイナススワップが多いことがほとんどですので、ショートトラリピで運用していた場合は10%以上の利益がマイナススワップと相殺されていたでしょう。

ロングかショートかによって差し引き17%も差が出るとなると、スワップは無視できるものではないと言えるでしょう。

スワップを考えたトラリピレンジ設定をしよう

ハーフ&ハーフは、ショートレンジでマイナススワップとなるデメリットを考えても非常に有効な設定方法です。

ロングレンジはスワップがもらえるのだから少しレンジを広げて、ショートレンジはマイナススワップが痛いのでトラップ幅を狭めてトラリピの回転を早めましょう。

スワップの大きな通貨では、厳密にハーフ&ハーフ(50:50)ではなく、60:40ぐらいがバランスが取れているのではないでしょうか。

具体的にはレンジ幅というよりも、トラップ幅(トラップの間隔)がロングの方が少々広いぐらいがバランスよくなります。

まとめ

ハーフ&ハーフは有効な設定方法ですが、名前のとおり50:50にしなければいけないわけではありません。

ロングレンジとショートレンジをうまく使うことで、証拠金を抑えて広いレンジにトラリピをしかけることができます。

トラリピのスワップによる利益、マイナススワップによる損は無視できるほど小さくはありません。

50:50をベースとして、スワップの量によってロングとショートのトラップ幅を少々変えると、長期的にはバランスの良い資産運用となるでしょう。

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